Urodził się w Docking, nieopodal Sandringham, w hrabstwie Norfolk, jako najstarszy syn Krzysztofa i Małgorzaty Beckham.
Naukę rozpoczął w Norwich Grammar School, a po ukończeniu Gonville College w Cambridge, rozpoczął studia prawnicze w londyńskiej Gray's Inn.
Był świadkiem męczeńskiej śmierci jezuity św. Edmunda Campiona w grudniu 1581 roku, a gdy poćwiartowane ciało kaci wrzucali do kotła, kropla krwi spadła na na młodego Henryka Walpole'a. Poruszony śmiercią jezuity, jego gorliwością i nauczaniem nawrócił się i postanowił zostać księdzem. Jeszcze przed swoją konwersją napisał elegię "o życiu i śmierci cnotliwego księdza Edmunda Campion", czym naraził się władzom, które zaczęły go poszukiwać.
Schronił się w Norfolk, po czym przedostał się do Reims, gdzie dotarł 7 lipca 1582 roku. Przebywał tam rok, potem został wysłany do Rzymu, gdzie wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w kwietniu 1583 roku. Studia ukończył w Scots College w Pont-a-Mousson. 15 grudnia 1588 otrzymał święcenia kapłańskie w Paryżu i został mianowany kapelanem dla Anglików w wojsku hiszpańskim w Niderlandach. Wpadł w ręce kalwinów i prawie przez rok był przez nich więziony. Po tym doświadczeniu czuł wielką potrzebę powrotu do ojczyzny, ale jego przełożony miał wobec niego inne plany i wysłał go do Hiszpanii, gdzie pełnił funkcję prorektora seminarium w Sewilli i w kolegium św. Albana w Valladolid. Zanim otrzymał pozwolenie na wyjazd z misją do Anglii, wyruszył jeszcze do Flandrii, gdzie pomagał założyć nowe seminarium.
W podróż do ojczystego kraju wyruszył z portu w Dunkierce, razem ze swoim bratem (również księdzem) i angielskim żołnierzem. 6 grudnia 1593 roku wylądowali na brzegu we Flamborough. Niecały dzień po przybyciu wszyscy trzej zostali aresztowani i postawieni przed sądem w Yorku. Henryk przyznał się z dumą do tego, że jest katolickim księdzem, wydając tym samym na siebie wyrok śmierci. Był więziony w Yorku do lutego 1594 roku, po czym przewieziono go do londyńskiej Tower, gdzie trzymano go kolejny rok. Torturowany czternaście razy, dręczony raz po raz w celi, aby wymusić na nim zeznania o rzekomym spisku przygotowywanym przez "papistów", a uderzającym w monarchię angielską.
Napisy w celi św. Henryka Walpole w Tower
Napisy, jakie wyrył na murach celi można zobaczyć jeszcze dziś w Wieży Solnej (Salt Tower). Pisał długie listy do współtowarzyszy z seminarium w Yorkshire, w jednym z nich znalazły się te słowa: "Mam nadzieję, poprzez zasługi mojego najsłodszego Zbawiciela i Pana, że zawsze będę gotów, czy to żywy czy umarły, na wysławianie Jego chwały w wiecznej szczęśliwości."
Wiosną 1595 roku został wysłany z powrotem do Yorku na proces, gdzie umiejętnie się bronił, korzystając z luk prawnych, ale gdy sędziowie zażądali złożenia przysięgi królowej Elżbiecie jako głowie Kościoła, zdecydowanie odmówił, został osądzony jako zdrajca i skazany na śmierć wg aktu z 1585 roku przeciw "jezuitom, księżom seminaryjnym oraz innym podobnym, nieposłusznym osobom".
Przed egzekucją, 7 kwietnia 1595 roku, został poproszony o pomodlenie się z protestantami o spokój własnej duszy, odpowiedział że "dzięki Bożej łasce żyłem w zgodzie ze wszystkimi, modliłem się do Boga za wszystkich, a zwłaszcza za tych którzy mnie skazali. Teraz modlę się gorąco o to, aby Bóg oświecił ich światłem swojej prawdy, sprowadzając z powrotem do Kościoła Chrystusowego i okazując miłosierdzie. Nie mogę zwracać się do Boskiego Majestatu w sposób, który by Go obrażał czy zagrażał zbawieniu mej duszy. I Bóg mi świadkiem, że pragnę zbawienia dusz wszystkich tu obecnych, tak jak pragnę zbawienia swej duszy, szczególnie dotyczy to moich oskarżycieli, aby to osiągnąć muszą żyć w wierze katolickiej, jedynej drodze do wiecznej szczęśliwości".
Św. Henryk został powieszony, w czasie odmawiania modlitwy "Ojcze Nasz", na pół żywego odcięto i wypatroszono, odcięte nogi i ręce wrzucono do ognia, a na końcu ścięto mu głowę. Męczeńska śmierć św. Henryka była impulsem dla odrodzenia się katolicyzmu na północy Anglii.
Jego kult został dopuszczony 8 grudnia 1929 roku przez papieża Piusa XI, beatyfikowany 15 grudnia tego samego roku, a 25 października 1970 roku kanonizowany przez papieża Pawła VI w grupie Czterdziestu Męczenników Anglii i Walii (vide: św. Augustyn Webster, św. Małgorzata Cliterhow, św. Ryszard Reynolds, św. Kutbert Mayne, św. Jan Plessington, św. Jan Roberts, św. Jan Rigby, św. Ambroży Edward Barlow)
Czterdziestu Męczenników Anglii i Walii
Patron:
Konwertytów, prawników, wzywany w prośbach o pomoc w nawróceniu bliskich osób.